九连环的名称最早见于西汉一则关于文学家司马相如的故事中：司马相如婚后到长安做官，暗生休妻之念，离家五年才给妻子写了一封信。妻子打开一看，信中只有一行数字：“一二三四五六七**十百千万。”
司马相如的妻子卓文君是一位才女，看到这行数字止于万，而万后应接亿，就知道丈夫在委婉地表示“无意于我”的意思。于是回信写道：“一别之后，二地悬念，只说三四月，又谁知五六年，七弦琴无心弹。八行书不可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿。
百思想，千系念，万般无奈把郎怨。”卓文君的信也无“亿”，却表达了对丈夫的深深思念。
还有一种说法认为九连环是民间家喻户晓的传奇人物诸葛亮发明的，但并无确切的根据。不过连环类玩具中确有一种名字就叫“孔明锁”。